明清[兴业金工队徐夤]水晶球20190716:市场人气边际减弱

兴业期权水晶球20190716特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:3分(情绪谨慎)目标日期:2019.7.17(星期三)简明观点:期权市场数据显示看涨期权隐含波动率利差、波动率风险溢价、波动率期限结构及其边际变化指数的边际变化是中性的,波动率风险溢价和隐含波动率斜率指数的边际变化是谨慎的,总体而言,期权市场情绪是谨慎的,且 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.市场对上一交易日期权市场数据的回顾表明,看涨期权隐含波动率利差的边际变动指数、波动率风险溢价和边际变动指数是乐观的,波动率期限结构和边际变动指数是中性的,看涨期权隐含波动率斜率指数是谨慎的,期权市场整体情绪是乐观的,模型对未来表现继续保持乐观 从目标盘中走势来看,早盘开盘小幅走低,继续下跌后小幅上涨,下午继续探底。最终目标全天下跌0.58%,50指数下跌0.62%。目标的趋势低于水晶球指数的预期。 2.短期判断截至周二市场收盘,兴业期权水晶球计时指数转到3点(谨慎情绪)。期权市场数据表明,看涨期权隐含波动率利差、波动率风险溢价、波动率期限结构及其边际变动指数的边际变动是中性的。波动率风险溢价和看涨期权隐含波动率斜率指数的边际变化转向谨慎。总体而言,期权市场情绪较为谨慎,该模型表明市场情绪边际变弱。

发表评论